Стратегія розв’язання: бойовий план, що проникає за межі зовнішніх ознак
**Сцена 1: Блискавичний прорив (імовірність 42%)** - Умови спрацьовування: дані про індекс споживчих цін у США нижчі, ніж очікувалося + BlackRock збільшує свої активи більш ніж на 5 000 BTC - Шлях прориву: після активації стоп-лос-ордеру на 104,800 доларів використовуйте ф'ючерсні короткі позиції для закриття, завершивши прорив на 105,000 доларів протягом 30 хвилин. - Стратегія торгівлі: встановіть замовлення на пробій на рівні 104,200 доларів, стоп-лосс на 103,800 доларів, ціль 111,000-115,000 доларів **Ситуація 2: Ложний прорив (ймовірність 35%)** - Умови спрацьовування: раптове велике викуплення Grayscale GBTC + різкий зріст індексу долара - Ознаки пастки: швидке пробиття 105 000 доларів США, після чого протягом години повернення нижче 103 000 доларів США. - Стратегія захисту: при прориві відкриття короткої позиції на 2% через Put опціони (ціна виконання 102 000 доларів), встановлення жорсткого стоп-лоссу на спотовій позиції на рівні 102 500 доларів **Ситуація три: Консолидація в діапазоні (ймовірність 23%)** - Тривалість: 5-8 торгових днів - Діапазон коливань: 101,500-105,000 доларів - Альфа-стратегія: ордера на сітку нижче 102,000 доларів (додати 2% з кожним зниженням на 500 доларів), одночасно частково зменшуючи позицію вище 104,500 доларів Ультимативна матриця ризиків 1. **Пропорція позицій**: Спотова позиція не повинна перевищувати 40% від загальних активів, з яких 30% інвестується в акції BTC майнінгових компаній для хеджування. 2. **Хеджування волатильності**: купівля своп-контракту на волатильність BTC з терміном до червня, фіксуючи максимальне зниження в межах 15% 3. **Моніторинг у ланцюзі**: Коли чистий приплив на біржу перевищує 20 000 BTC протягом 3 днів поспіль, автоматично спрацьовує зменшення позиції на 10%! Історичні дані показують, що біткойн після пробиття попереднього максимуму за 72 години в середньому коливався на 18,7%. Рекомендується підключити модуль динамічного балансування позицій до системи оповіщення, щоб автоматично виконувати інструкцію про фіксацію прибутків у 5%, коли свічка 1 години пробиває верхню межу смуги Боллінджера на 2 стандартних відхилення. #比特币披萨节#
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Стратегія розв’язання: бойовий план, що проникає за межі зовнішніх ознак
**Сцена 1: Блискавичний прорив (імовірність 42%)**
- Умови спрацьовування: дані про індекс споживчих цін у США нижчі, ніж очікувалося + BlackRock збільшує свої активи більш ніж на 5 000 BTC
- Шлях прориву: після активації стоп-лос-ордеру на 104,800 доларів використовуйте ф'ючерсні короткі позиції для закриття, завершивши прорив на 105,000 доларів протягом 30 хвилин.
- Стратегія торгівлі: встановіть замовлення на пробій на рівні 104,200 доларів, стоп-лосс на 103,800 доларів, ціль 111,000-115,000 доларів
**Ситуація 2: Ложний прорив (ймовірність 35%)**
- Умови спрацьовування: раптове велике викуплення Grayscale GBTC + різкий зріст індексу долара
- Ознаки пастки: швидке пробиття 105 000 доларів США, після чого протягом години повернення нижче 103 000 доларів США.
- Стратегія захисту: при прориві відкриття короткої позиції на 2% через Put опціони (ціна виконання 102 000 доларів), встановлення жорсткого стоп-лоссу на спотовій позиції на рівні 102 500 доларів
**Ситуація три: Консолидація в діапазоні (ймовірність 23%)**
- Тривалість: 5-8 торгових днів
- Діапазон коливань: 101,500-105,000 доларів
- Альфа-стратегія: ордера на сітку нижче 102,000 доларів (додати 2% з кожним зниженням на 500 доларів), одночасно частково зменшуючи позицію вище 104,500 доларів
Ультимативна матриця ризиків
1. **Пропорція позицій**: Спотова позиція не повинна перевищувати 40% від загальних активів, з яких 30% інвестується в акції BTC майнінгових компаній для хеджування.
2. **Хеджування волатильності**: купівля своп-контракту на волатильність BTC з терміном до червня, фіксуючи максимальне зниження в межах 15%
3. **Моніторинг у ланцюзі**: Коли чистий приплив на біржу перевищує 20 000 BTC протягом 3 днів поспіль, автоматично спрацьовує зменшення позиції на 10%!
Історичні дані показують, що біткойн після пробиття попереднього максимуму за 72 години в середньому коливався на 18,7%. Рекомендується підключити модуль динамічного балансування позицій до системи оповіщення, щоб автоматично виконувати інструкцію про фіксацію прибутків у 5%, коли свічка 1 години пробиває верхню межу смуги Боллінджера на 2 стандартних відхилення. #比特币披萨节#