數字資產ETF開啓機構時代，數據分析應用將成爲機構競爭關鍵

香港數字資產ETF於4月15日正式上市，爲數字資產市場發展注入強勁動力，也爲投資者提供了新的投資渠道。作爲一種投資產品，數字資產正以不可阻擋之勢席卷全球金融市場。

近期主流數字資產如比特幣、以太坊都經歷了巨幅波動，宣告着加密貨幣新一輪牛市的開啓。這不僅吸引了大量投資者關注，也對數字貨幣交易平台的技術提出了更高要求。

數據存儲和處理面臨的挑戰

數字貨幣交易市場與傳統金融市場有很大不同。7*24小時不間斷交易每天產生的行情數據總量超過10TB，並且還在持續增長。不同幣種之間的數據量也極度不平衡，頭部資產佔據了絕大部分數據量。

此外，不同幣種的盤口行情數據深度差異巨大，有的只有十幾檔，有的則超過千檔。更棘手的是，數字貨幣行情波動異常迅猛，價格漲跌幅度巨大，這就對系統的延時提出了極高要求。任何細微延遲都可能導致交易失敗，給投資者造成巨大損失。

時序數據庫解決方案

面對這些挑戰，時序數據庫成爲了金融交易平台、量化投資基金進行數據存儲和處理的理想解決方案。時序數據庫專門爲處理時間序列數據而設計，能夠高效存儲和查詢海量數據。其優勢在於能夠快速處理大量數據寫入和查詢請求，滿足數字貨幣交易市場的實時數據需求。

時序數據庫能有效壓縮時間序列數據，降低存儲成本。並且能夠高效查詢歷史數據，支持各種復雜的時間序列分析。得益於這些優勢，時序數據庫已被傳統金融機構如券商、銀行、基金公司等廣泛應用，爲平台的安全穩定運行提供了堅實基礎。

在應用場景方面，金融機構可以使用技術分析方法，通過圖表、數據分析等手段對市場價格變化趨勢做出預測，幫助團隊做出交易決策。由於技術分析只研究價格，不關注資產類型，因此這一方法適用於各種交易市場。在加密貨幣形成交易市場後，技術分析便成爲加密貨幣交易中的重要環節。

常用技術指標分析

市場上的技術指標多達100多種。本文選取了包括滑動平均價格、K線、RSI、MACD、布林帶等最常用的幾種技術指標進行介紹。

滑動平均價格

滑動平均價格又稱移動平均線，是通過計算某段時間內的平均價格而生成的曲線，通常用於識別趨勢的轉折點、支撐位和阻力位。

K線圖

K線是最重要的技術指標之一，多根K線圖連接在一起，便形成價格走勢線。K線圖可以直觀地反映出一段時間內的開盤價、收盤價、最高價和最低價。

相對強弱指數(RSI)

RSI是一種用於衡量價格變動速度和幅度的技術指標，其計算基於一定時間段內價格漲和下跌的平均變化。該指標能很好地識別出交易市場的超買和超賣趨勢，是最受歡迎的震蕩指標之一。

MACD指標

MACD是利用收盤價的短期指數移動平均線與長期指數移動平均線之間的聚合與分離狀況，對買進、賣出時機作出研判的技術指標，是一種趨向類指標，對震蕩行情有着很好的應用效果。

布林帶

布林帶通過在價格圖表上繪制中軌(移動平均線)以及上下兩條標準差線，來顯示價格的波動範圍和趨勢。它常用於分析市場波動性、確認趨勢方向以及識別買賣信號。

交易對相關性分析

通過分析不同交易對之間的價格相關性，可以幫助投資者了解市場整體趨勢和資產間的聯動關係。

實時交易信息

實時的交易信息作爲最基礎的數據，可以幫助判斷當前交易對中的實際交易情況，如買賣雙方的情緒、多空雙方力量對比等。

實時成交額分析

實時成交額指標可以說明交易市場的活躍度以及資金規模，幫助了解市場情緒。通過分析買賣方向的成交額，可以更好地把握市場動向。

時序數據庫的實戰應用

時序數據庫在海量數據處理、復雜指標計算、多表關聯查詢、實時數據分析等方面展現出強大能力:

• 可在毫秒級完成數十億行數據的查詢和聚合計算
• 秒級完成數億數據的相關性分析
• 亞秒級完成千萬級數據的多表關聯
• 毫秒級實現復雜金融因子計算
• 分鍾級完成數十億高頻數據的降頻處理
• 高效支持多檔行情數據的存儲和壓縮
• 實時進行K線合成和因子計算
• 快速完成大規模金融衍生品估值
• 高效執行分布式回歸分析等復雜計算

這些能力賦予了用戶實時洞察數據、快速發現規律、輔助決策的能力。時序數據庫已成爲新一代數據基礎設施的重要組成部分，必將引領數據分析技術的未來發展。

結語

隨着ETF獲得監管機構的批準，數字資產進入"機構時代"已成必然。時序數據庫憑藉其高吞吐量、高效查詢和良好擴展性，能夠完整記錄每一個交易、事件和決策，構建起數字資產的全生命週期數據。

通過對歷史數據的深入分析，交易者可以更好地洞察市場趨勢，預測未來走向並開發最具時效的交易策略。時序數據庫爲數字資產的投資、交易和管理提供了強有力的數據支撐，將成爲機構在這一新興市場獲得競爭優勢的關鍵工具。